為替サヤ取り入門 - FXキャリーヘッジトレードでシステム売買

為替サヤ取り入門 - FXキャリーヘッジトレードでシステム売買

この本で紹介されている為替のサヤ取りとは、互いに相関性の高い通貨ペア二つを利用し、適切なタイミングでポジションを取ることによってリスクをヘッジしながら確実にスワップや差益を狙うというものである。

為替サヤ取り入門 FXキャリーヘッジトレードでシステム売買

例えば、同時にポジションを取る通貨ペアとしては、GBP/JPY 買いと CHF/JPY 売り、または、EUR/JPY 買いと EUR/USD 売り(この場合は、スワップは両方で付く)、などである。

また、相関性が逆の通貨ペア二つの場合には、双方を買い(スワップが売りで付く場合は売り)でポジションを取ることになる。例えば、 USD/CHF 買い、EUR/USD 買いなど。

このような通貨ペア同士を両方持つことでリスクを回避する手法については、この本を読む前から気づいてはいたのだが、この本を読むことで、具体的な相関性の概要、相関性の求め方、エントリーのタイミングをどうするか、この手法の課題、バックテストと実際の例、など多くを学ぶことができた。

ちなみに、この本では、この手法による為替サヤ取りの細かい計算やエントリー・エグジットのシグナル生成を行うソフトウェア(かなり高い!)が紹介されていて(もちろん著者の開発)、この本は平たく言えばそのツールのマーケティング目的で出版されているのであろう。

それでも、この本には為替サヤ取りの考え方や実戦、Excel ではどの関数を使えばよいか、ということまで書かれているので、3,000 円近い価格でも買った価値が十分にあった。


なお、この過去数ヶ月の値動きから相関を計算すると、 NZD/JPY とNZD/USDにもかなり高い正の相関性が確認できているので、この手法でリスクヘッジしながらエントリーするタイミングを狙っているところである。

(NZ$はスワップ金利はとても良いのだが、長期的には下落傾向があると考えられ、この手法でみたときに現在はエントリーするタイミングでは無いため。)

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