デイトレードのシステムをORBで構築する

デイトレードのシステムをFXトレードで構築したいとずっと考えていた。
考えているだけじゃ先に進まないので、まずは手がかりになる知識を入手することにした。

ということで、手に入れたのがこの本 → システムデイトレード
システムデイトレード

この本で紹介されているトレードシステム、具体的には、オープニング・レンジ・ブレイクアウト (Opening Range Breakout; ORB)と呼ばれるもので、それほど新しい概念と言う訳ではない。

しかし、アメリカの著名な投資家であるラリー・ウィリアムズ氏、やシェルダン・ナイト氏、そしてORBでは外せないトビー・クレイベル氏らのデイトレード向けORBシステムの解説書として一読に値すると思う。

「システムデイトレード」のボリュームは、本自体は100ページ程度でやや翻訳調ながらも読み終わるのにそれほどの時間はかからなかった。 ただ、理解を深めるには付録のDVDを見るべき、というか、DVDでのセミナー視聴が必須だ。

本の内容だけでは収録しきれていない部分がDVDにはすべて詰まっているからだ。
(ただ、字幕付きとはいえセミナーの音声は英語なので、英語が苦手な方には少し辛いか。)

いずれにしても、このトレードシステムのキモになる、日毎のブレイクアウトの判定基準となるルール(つまり、ポジションを取るためのエントリーのルール)は明記されているので、それだけでも少し高い定価分の価値があると思う。

エグジットは終値で仕切りとあるのだが、いわゆる「行って来い」なども相場ではよくあることを考えると、トレーリングストップ等を活用することでパフォーマンスが向上できるかもしれない。

とまぁ、こんな感じで本とDVDの内容を理解すれば、ORBを利用したデイトレードのシステムを構築するための基本的な考え方を修得できるはずだ。

なお、このデイトレードシステムは、FXに特化しているものではなく、むしろ株式や商品先物などを含めた色々な相場での検証がなされているということで、本書の中にも日本円通貨でもオープニング・レンジ・ブレイクアウトをトレードシステムとして適用するための検証データが掲載されている。

実際に、私が直近半年間のポンド/ドル(GBP/USD)、およびポンド円(GBP/JYP)の日足4本値データを使ってExcelで簡単に(IFによる条件文の設定を厳密にやることが難しいのでそれを簡易的に扱った形で)バックテストしてみたところ、なかなかのパフォーマンスではないかという感触を持った。

ということで、もう少し検証を行っておく必要はあるものの、早速FXの実戦で試してみたいと考えている。
この手法の適用結果については、またこのブログでレポートする予定なので、請うご期待!

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