FXブログ：システムトレードが必勝法！ tag:fx.afnfan.net,2008://9 2007-09-17T01:37:05Z 外国為替証拠金取引（FX）システムトレード中心の投資で、安定収入の獲得を実践するブログ。 Movable Type 3.2-ja-2 外為相場がいつも見通し通りに動くとは限らない。。。 tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-09-14T17:15:41Z 2007-09-17T01:37:05Z 先日、お奨め推奨した通貨ペアのユーロポンドだが、残念ながら今日の時点では売値より... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ ユーロポンドだが、残念ながら今日の時点では売値よりもかなり上昇してしまい、含み損になってしまっている（汗）。 原因は、昨日だったか、欧州中央銀行（ECB）高官がユーロ高に肯定的な発言をした一方、英国の経済指標の発表結果がイギリス経済の好調さを打ち消すような弱気なものだったからのようだ。 また、今朝方にはアメリカのサブプライム・ローン絡みで英国の銀行がイングランド銀行（BOE）に緊急融資を求めたという情報が流れたというニュースが出て、それによってさらにポンドが急落したという状況。 ということで、昨日まではレンジ内で下落のタイミングに入ったと踏んでいたので、すかさずショートしたのだが、例によって（？）またまた含み損になっている。orz]]> テクニカルだけでは相場は分らないという、大変良い見本になってしまったが、まぁここは忍の一文字でしばらく我慢をする。（そう、そのためにスワップがプラスの方でだけポジションを取っているのである。） ユーロとポンドのペアでいずれかが一方的に強い状態が永久に続くということはまずあり得ないので、スワップをちびちびと稼ぎながらユーロが下落、ポンドが上昇するのを待つという戦略で行く。　まぁ、状況によっては損切りも辞さないが、基本的には中長期のスタンスなので、焦らずにじっくりと構えていきたい。 ユーロポンド（EUR/GBP）の売り（>0.68）を推奨♪ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-09-10T16:41:22Z 2007-09-10T17:59:17Z ユーロポンドがレンジでの推移：再び高値圏に！ サブプライム・ローン問題だ、円高だ... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ ユーロポンドがレンジでの推移：再び高値圏に！ サブプライム・ローン問題だ、円高だ、と日本のFX個人投資家にとっては、安心してスワップ狙いのポジションを取りに行くことがなかなか出来ない状況が続いている。　 まぁ、外貨預金みたいな長期の投資だ、と割り切っているのであれば、ドル円やクロス円のロングポジションを最近の為替レートで取って円高がしばらく進んでも、いずれは（−それが、３ヵ月後になるか半年後になるかは分らないが−）買ったレートと同じかそれ以上に戻ってくることだろうと思う。 （ただし、証拠金を十分に口座に入れておかないと、このような戦略は破綻するので各自ご注意） ユーロポンド （EUR/GBP） 日足チャート しかし、含み損をそんなに長い間寝かしておくのはイヤだ、もっと効率よくお金を回転させて（さしずめ、土地転がし、ならぬ円転がしか？　笑）資金を増やしたいと言う方も多いと思う。 ご安心あれ。　そんなときでもFX投資（・・・投機か、マネーゲームだもんなぁ、ははは）は、できるのだ。 ということで、直近の狙い目通貨ペアの俺としてのお奨めは、ちょっと前にも書いたユーロポンド（EUR/GBP）だ。 ということで、まずはユーロポンドのチャートをご覧下さい。]]> ボリンジャーバンドの±２σを使っている。ということで、上限を見ると、おおよそ 0.6810〜0.6812程度になるだろうということ。 で、人に勧めるだけではなく、当然自分もポジるのだが、まだリーマン家業の傍らFXトレードに日々励む俺としては、とりあえず逆張りになるきらいはあるものの、EUR/GBPの売り＠ 0.6811 という指値注文を入れておいた。 これで、細工は流々仕上げをごろうじろ、ってな感じだね。　 それから、逆張りが恐いから順張りになるまで待つという方は、あと２〜３日（もしかしたらもう少しかかるかも）様子を見て下落し始めてからエントリーすれば確実だろう。この場合、スローストキャスティクスとMACDでデッドクロスが出るまでまてばはっきりするが、エントリーのタイミングが遅れるので、その辺でいつ売り出動するかは見極めが必要だろう。 ちなみに、俺のトレードルールでは、心理的に宜しくない（笑）マイナススワップのときは原則としてポジションを取らないので、ユーロポンドのスイングでは、レンジ上限に達してからの売り（ショート）オンリーである。 もう一つこのスイングトレード戦略に関連して取っておきのネタを披露してしまうと・・・ あ、このネタはこのブログの常連の読者様のために、次の記事までとっておこう（爆）。 もったいぶって、ごめんね〜（笑）。　でも、ここまでのネタだけでも、かなり価値のあるネタではあると思うんだけどね、どうかな？ ユーロポンドって通貨ペアは値動きの幅が比較的狭くて（その代わりにピップコストがだいたいドル円とかの倍になるんだけどね）、スワップもショートで80円（＠FXCM、１万通貨単位で）と意外とバカにならないのだよ。 円が絡まないので、当然円高にもあまり左右されないという大きなメリットは、スワップ狙いで高値掴みしたドル円やクロス円で痛い目にあってる人にはかなり魅力的だと思うがどうだろう。 （厳密には、ユーロドルやユーロ円、ポンドドルやポンド円の値動きに連動するんだが、いずれも欧州通貨同士ということでやはり急激な円高になってもこの通貨ペア自体が極端に大きく変動することは、地政学的リスクなどを除けばあまり無いと言える。また、相場の急激な流れでは、値が飛ぶことはあるので、証拠金に余裕を持つなどの注意は当然必要。） っと、最後にあなたの今トレードで使ってるFX業者じゃあユーロポンドなんて扱ってない！って方は、この機会にユーロポンドも扱っているFX業者に口座開設しておいてはいかがですか？ ユーロポンドを取り扱っているFX業者 最後になるが・・・ユーロポンドは一日当りの値動きが比較的狭い通貨ペアなので、デイトレードにはあまり向いてません。 まったり、ゆったりとスイングトレードってのがお奨め♪ あ、それと忘れるところだったが、投資・投機は自己責任なので、俺がこのブログで薦めたからと言って、あなたがFXトレードで損失を被っても当方は一切責任を負えませんので、重々ご了承ください。 ]]> サブプライム・ローン問題：円高の第二幕か？ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-09-09T18:31:57Z 2007-09-09T18:57:58Z マネー＆マネーの吉田恒先生の為替レポートを読んでいるのだが、そのレポートの分析に... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ マネー＆マネーの吉田恒先生の為替レポートを読んでいるのだが、そのレポートの分析に今回の為替相場が1998年のLTCMというヘッジファンドが破綻したときの波乱の相場の経緯に良く似ているという指摘がある。 で、その経緯というのは、簡単に言えば、まず最初に円高の第一幕が来て、ある程度円高ドル安に振れたあと、少しの間は調整によって戻り高値を形成、その後再び円高の第二陣が来て、円高トレンドが第二陣の終わりまで続く、というもの。 タイミング的にも、今回のサブプライム・ローン問題による信用就職によってドル売り円買いとなって、いったん111円台まで円高が進行したあと戻り高値で116円台までは戻してから少しの間レンジ相場となっていた辺りは、ほぼ９８年の時と同じような推移らしい。（当方、９８年の相場なんて為替をやっていなかったこともあって全然知らないのだが） で、その戻り高値〜レンジ相場がそろそろ終焉になりつつあるような感じなのだ。 具体的には、先週金曜日の米国雇用統計（正確には、非農業部門雇用者数変化、英語のNon-Farm Payroll を略してNFPとも呼ぶ）である。 金曜日の晩の雇用統計の時間、当方もトレードをすべくスタンバイしていたのだが、残念ながらエントリーし損なってしまった。　結果は、ある程度予感していた通り、市場予想より悪い数字、それも相当に悪い数字が出てきた。 当然、相場はドル売り一色の反応となり、その日は高値で１ドル115円台で推移していた為替レートが、あっという間に114円台を割り、113円台まで下落した（米ドルの観点、円からの観点では円高となったということ）。 スタンバイしていたにも関わらず、エントリーできなかったのは、もし市場予想の数値よりも良い値が出たら、ドルが買われるから、ということでドル売りだけでポジションを建てることができなかったからである。 結局、これまでに何度も経験してきたように、急激に変動する為替レートを横目に、「あ〜あ、儲けるチャンスをまた逃したなぁ・・・」と言う感じでその後の為替レートの推移を観察しつつも、仕方なく他のことをしたりしていた訳だ。 とまぁ、当方の失策は良いとしても、今後の為替相場の見通しとしては、やはり二度目の円高局面入りした可能性が高いと見ている。　雇用統計後の吉田恒先生のレポートは週末ということでまだ読んでいないが、月曜日に読めるので、吉田先生の見解も確認しておきたいが、恐らく円高の第２幕入りという指摘をされているのでは無いかと思う。 ということで、かなり円高に振れてきているのだが、もしチャンスがあれば少しでもドル売りで利ザヤを稼いで起きたいと思う。　（それにしても、ドルスイスはまたもや最安値更新に向かうのか・・・） 円高に振れる前のレンジ相場の最中か？ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-09-04T15:58:55Z 2007-09-04T16:29:31Z 先月の終わりに為替相場の見通し、みたいなことを書いていたのだが、ここまでの為替相... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ 為替相場の見通し、みたいなことを書いていたのだが、ここまでの為替相場の推移を見ているとまぁ当らずとも遠からずかな？という感じだと思うがどうだろうか。 ドル円、各クロス円とも大体一定のレンジ、例えばドル円なら 114〜116円の間をフラフラと行ったり来たりしているよね。　 まぁ、これがもし当分の間はずっと同じように繰り返されると決まっているのなら、話は簡単でＦＸ攻略法としては、114円を少し割れたら買い、116円を超えたら売りの指値注文でも入れておいて、それぞれの注文に利益確定の決済用リミットオーダーと、レンジブレイクのためのストップロス・オーダーを入れておいてあとはほったらかしにしておけば良いのだ。 ただ、現実にはそんなに規則的な動きじゃないし、どの程度レンジを超えるかという値幅にブレがあるかというのを正確に決めるのが難しいワケである。　]]> ということで、結局はトレードシステムの画面とにらめっこ、なんて時間が多くなってしまうのだ。 まぁ、そうは言いながらも、ちょこちょこと似たような注文の入れ方をして豪ドル円やユーロ円などをトレードしていると、お小遣い程度は稼げていると言う状態。　 あと、前回の記事に書いていた AUD/NZD だが、これはどうも豪ドルがキウィよりも強いトレンドのようで、今後円高に振れるとしてもキウィの下落スピードの方が豪ドルよりも大きいと予想されるため（一つには、RBNZが政策金利をこれ以上上げないと宣言してしまったこともファンダメンタルな理由として大きいと考えられる）、少し下げて値を戻した所で残念ではあったが潔く損切りしてポジションを決済しておいた。 結果的には、今日の時点で AUD/NZD は 1.18 を超えるレートまで上昇しており、正しい判断だったかなと思う。 当分の間、ＮＺドルの弱含みの状態が反転するまではこの通貨ペアには手を出さない方が良いようだ。（少なくとも俺にとっては） 戦略として挙げていたもう一つの通貨ペア、ユーロポンドはほぼ期待通りに動いてくれている。（ユーロポンドと相性が良いのか？） 先日に続いて 0.6805位でショートしていた２枚も首尾良く 50pips ほど下落してきて、トータルで２万円ほどの稼ぎとなった。　実は、利食いの決済を少し焦ったため、少しだけ儲けを減らしてしまったのだが、まぁあまり欲張りを言わずに納得すべきと考えたい。　（昨日決済したのだが、今日がどうも底値のようだ。） ドルスイスは相変わらずだが、昨日〜今日とスイスフランに対してはドルがやや値を戻してきている。 このままもう少し上昇してくれるようなら、そろそろトータル４枚を決済し、利食いと損切りでトントンのうちにポジションを整理しておきたい。 （前にも書いたように、ドルスイスとしては、中長期的にドルの下落が今後も続くのではないかと考えるため。） まぁ、こんな感じでまったりとトレードを続けているのだが、クロス円はドル円に連れて円高に振れるリスクが依然として残っているようなので、円高トレンドがある程度のレベルに達するまでは小さめのポジションで、利益が出たら早めに決済という形で対処しつつ、円高のピークで底値のクロス円を多めに買い拾っておきたい。 外国為替相場：今後の見通しは難しいが・・・ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-26T14:18:03Z 2007-08-26T15:15:44Z 先々週の急激な円高も一段落し、先週はかなり円安に戻して引けた。 ドル円は一時は1... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ FXポジション @FXCM 2007/08/25 ということで、十分に利幅の出たAUD、NZDとEURのポジションはいったんすべて決済してしまい、残りはまだ少し含み損の残っている豪ドル/円の２枚だけ、あとは最近エントリーした AUD/NZDショートの２枚（またもや含み損！）、それに相変わらず不調のドルスイス４枚、の合計８枚だけとなった。 ご参考までに、当方のポジション＠FXCMのスクリーンショット画像を掲載しておく。 大幅にプラスになったポジションはほとんど決済してしまって、いま残ってるポジションはスワップポイントがちょこっとの割りに含み損ばかりなのでなんだかお恥ずかしい限りではあるが。 さて、では今週以降の為替相場の見通しについて以下で少し考えてみたい。]]> サブプライム問題が尾を引いているために、ドル円が何週間か前までのように強い円安基調で推移することは無いという意見が多く、それは当方もその通りだと考える。 要するに、ドル円は方向感がなくフラフラと上下を繰り返す、つまりレンジ相場になるのかなぁ、という気はする。 まぁ、為替相場の６割はレンジとなることを考えると、さして不思議は無いし、アメリカ経済の現状を見るとドルが一方的に上がることも無い。 だからと言って米ドルが下げ続けるかと言えば、さすがにアメリカ当局やFRBもドル下落をずっと放置することはできないであろうから、先日の資金注入や緊急利下げなどの対策を講じることを考えると、一方的に急落しつづけることは無いと思う。　（とは言え、個人的にはドル円はやっぱりパスかなぁ・・・） ドル/スイスフランの週足チャート ただ、中長期的にはドルの価値下落（特に金利の極端に低い円以外の主要通貨に対して）は不可避なように思う。 これは根拠なしに言っているのではないぞ。　週足や月足でユーロドルやドルスイス、豪ドル/ドルやNZドル/ドルのチャートを見てみたらすぐに分ることである。　（参考： ドル/スイスフランの週足チャート） ドル円がレンジ相場になるということは、クロス円もレンジ相場的な値動きにつられるということなワケだが、クロス円が難しいのは、ドル円との連動プラス、その通貨国（圏）の経済による値動きになるということだ。　例えば、豪ドルなら、オーストラリアの経済ファンダメンタルズなどによっても値動きが変わるわけだ。 ただ、欧州やオーストラリアなどはいずれもかなり好調な経済なようなので、ドル円に連れて上下しつつも、先の急激な円高で大きく下げた分を、少なくとも中期的にはだんだんと戻していく基調なのかなとは感じる。 まぁ、そういう状況を考えると、あまり高値で掴むのはリスクがあると思うが、安値に押したときは基本的には押し目買いをしておきたいと考えている。　ただ、105円程度までの円高のリスクはまだ残っていると聞いているので、クロス円ロングは少なめのポジションでスワップポイントと差益の両取りが基本戦略。 予想外に円安が進んでしまうような場合、またはやはりクロス円に手を出しにくい場合には、ユーロポンドやAUD/NZD等の同一圏内の通貨同士の通貨ペアをプラススワップの向きでレンジの端でエントリー、するなどして収益を継続的に上げるというのが補助的な戦略。 具体的には、プラススワップの向きだとユーロポンドとAUD/NZDのいずれもショートになるので、ボリンジャーバンドやMACD、スローストキャスティクスで高値圏から下げに転じたと思われるレベルからショートでエントリー、一定以上の利幅かレンジの下限で利食い、という流れ。　これも意に反して逆方向に更に動く場合を考慮してポジションはもちろん控えめで。 この辺は、当方の現在のポジションのポートフォリオを見て頂ければその片鱗が分るのでは無いかと思うが、ドルスイスだけはどうにも低調が続いている。サブプライムで高リスク資産から低リスク資産への資金逃避が続いている影響からか、スイスフランがドルに対して非常に強い状態が続いている。 そんな訳で、２ヶ月も前にロングでエントリーしたドルスイスのポジション２枚がかなり大きな含み損のまま残ってしまっている。スワップはプラスなので、当面はこのままスワップを稼ぎ続けるつもりだが、スイスの政策金利がかなり高くなっているために米ドルとの金利差が縮小してしまい、スワップが目減りしたため投資効率がかなり悪化してしまった。　 ということで、ドルスイスが少し戻したら、その時点で損切り決済し、より効率の高い通貨ペアやトレードシステムに振り代えることも行いたいと考えている。]]> 日銀による利上げは無い（多分・・・） tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-22T13:25:18Z 2007-08-22T14:30:37Z さて、明日は日銀の政策金利発表である。 アメリカのサブプライム・ローン問題が顕在... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ さて、明日は日銀の政策金利発表である。 アメリカのサブプライム・ローン問題が顕在化し、株式市場や為替市場が暴落したあとの定期的な政策金利発表としては初めてのものだ。 暴落前は利上げが織り込まれていたが、市場は（俺も含めて）既に利上げは見送りで金利は据え置きという予想である。 政治家にも釘を指されているし、アメリカが緊急利下げまでしたあとである。 ここでもし日銀が利上げに固執して本当に利上げなんてしてしまったら、円高・株安の火に油を注ぐ結果になることは火を見るより明らかで、さすがに福井総裁も今回は利上げ出来ないだろうと思う。（恐らく、アメリカのFRB辺りからも今回の利上げは見送りに、という打診なり確認が日銀の方に来ているのではないだろうか。） 何しろ、今日日の日本の金融政策は日本だけに影響が及ぶ訳ではない。 為替そして株式市場はアメリカや欧州とも連動していて、日本が公定歩合を 0.25%上げるだけで世界中の株式相場が暴落したりドル相場が急落するのだ。　いや、ほぼ確実に今回の利上げは無いだろう。 今回の利上げが無いとすれば、次回は９月か。　福井総裁のコメントに注目が集まる所だが、これまでの経験からすると、予断も持たないとか何とか言って、恐らく差しさわりの無い表現にとどまるのではないか。 日本の指標発表というのは、為替の世界では実はあまり重みを持っていないのだが、さすがに政策金利、しかもこのようなクリティカルなタイミングの発表であるから、日本のみならず世界中の投資家（個人か機関かを問わず）が福井総裁の一言一句に注目しているはずではある。 それはそうと、今朝のテレビのニュースを見ていたら、FX業者の預かり金残高が今回の急激な円高で４割も減少し、FXの個人投資家が損失を被っていると思われる、見たいな事を報じていた。　脱税の件と言い、今回の円高での損失と言い、FXもずいぶんと身近な存在になったものだと思う。（FXやってなければ、福井さんの一言一句になんてあまり関心ないだろうな、と思う。。。） アメリカ経済が破綻する日は本当に来るか？ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-20T14:51:39Z 2007-08-21T12:28:29Z 最近読んだブログの記事で大変考えさせられたものがある。 著名な経済評論家・経営コ... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ 破綻目前、サブプライムの猶予は３カ月」がそれだ。 このコラムの詳細については上のリンクから本文をお読み頂くとして、ここではFXつまり外為取引に最も関連があると思われる部分だけを以下に引用させて頂く：
もはや米国経済は、これ以上金利を上げることはできない。むしろ下げないといけないところまで来ている。 しかし急速に下げると、今度はお金がユーロに流れていき、米国から出て行く結果を招く。 　 それは世界の過剰流動性を国内に呼び込んでバブルを謳歌してきた米国の株式・債券の暴落を意味する。 まさに進むも地獄、戻るも地獄。いずれにせよ、米国経済が世界を巻き込んで一時的な操縦不能状態に向かっているのは間違いがない。
いかがだろうか。　このブログをお読みのアナタが株や為替取引をやっているとしたら、今回の暴落でもう終わりだと思ったら大間違いだというこということだ。]]> と、こんな他人事のようなことを書いている当方も、もちろん今更ながら今回の暴落では大きな損失こそ被っていないものの、買い出動を焦って、イマイチな状況であり、今後の為替相場の動向やアメリカ経済の行方から目を離すことができないと気分を引き締めている所である。 本来、以前にも書いたと思うのだが、システムトレードということであれば、経済のファンダメンタルズはあまり気にしなくても良く、テクニカル指標だけを頼りにワークする（＝稼げる）システムさえあってその売買ルール通りに機械的にトレードしていればよいはずである。 しかし、問題は常にいつでも無条件にワークするトレードシステム（つまり俗に言えば必勝法ですな・・・）というものはこの世に存在しないのである。（もしそんなものがあれば、それを持った人は楽勝で億万長者になれるけど、そんな人はいないのだ。それに近い人は確かに存在するが・・・） ということは、テクニカル分析とファンダメンタルズを併用してトレードするか、あるいは勝負師としての野生の勘で行くかのどちらかということになる。　俺の場合、残念ながら勘が働かないし勝負事は苦手でダメなので、もうこれはファンダメンタルズもある程度考慮しながらFXトレードするしかないってことになる。 ということで、冒頭に書いたような大きな変化（＝アメリカのサブプライム問題の背景）は、経済ファンダメンタルズの大きな変化ということで、株でも為替でも商品先物でもトレードで市場に参加しているトレーダーならば最低限理解しておかなければならないだろう。　（こういう荒れた相場にワークするトレードシステムを持っている人はサブプライム問題すら考慮せずに、機械的にトレードできるのかもしれないが・・・） それにしても、アメリカ経済が破綻する日は本当に来るのか？　来るとしたら、ドルが暴落するのだろうか。 だとしたら、ドル円やクロス円はその時に叩き売りできるように準備を怠らないように留意が必要である。 （もちろん、玄人好みなトレーダーの方はユーロドルやポンドドルの買いでもOKでっせ〜） 円高、キターッ！　準備は出来てる？ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-16T15:51:09Z 2007-08-16T16:28:33Z 円高がついに来た。 今年の２月に一度かなりの円高に振れたときがあったが、それ以来... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ 円高がついに来た。 今年の２月に一度かなりの円高に振れたときがあったが、それ以来だ。 次の円高はいつ来るのかと思っていたら、それが今回の円高だった。 うーん、今回はやはりアメリカのサブプライム問題が引き金になった訳だが、やはり・・・この円高も予想できなかった。＿|￣|○ それにしても、本当に急激な円高だ。 実は、ポンドとユーロのショートポジションはさんざん塩漬けみたいになっていたのを最近やっと決済したのだが、（ほとんどプラマイゼロか、ユーロドルのスワップで少しだけプラスかな）その代わりにかなり下がったユーロ円と豪ドル円のポジションを試し買いしてみたのが昨日。 すると、二日間でそれぞれ６〜７円も下がっているでは無いか！？ クロス円シミュレータ： → http://spreadsheets.google.com/pub?key=p2SvQODw8729OhJWwfxB5dw 例えば、ユーロドルが1.34のままであったとすれば、ドル円が 105円まで円高になれば、ユーロ円＝140円になるという計算。 豪ドル円も同様にして計算してみると、豪ドル／ドルが 0.78 程度だったとしても ドル円が 105円まで円高に振れれば、82円程度まで下落すると言うことが分る。 うーん、マジですか？？　まぁ、俺の場合、FX初心者のままで差益をガンガン出せなく、チビチビとスワップ狙いが性に合っているとわきまえているので、ポジションも少なめである。　 損切り？え、損切りって何？　円高？来なさい！！ってなもんだ。わはは。 上記のレベルでも全然大丈夫である。（投資効率はめちゃめちゃ悪いが・・・） とは言っても、まぁせっかく大きく相場が動くことが分っているのにそれを利用しないのももったいないので、差益もどうにかして狙ってみたいところだ。]]> クロス円シミュレータ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-12T13:20:14Z 2007-08-12T14:22:59Z ここの所のサブプライム・ローン問題による為替相場の変動で、ドル円やクロス円の値動... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ クロス円シミュレータのスクリーンキャプチャ画像 そこで、あくまでも目安の一つではあるが、クロス円シミュレータなるものを Google Spreadsheet を活用して作成してみた。 このFXブログの読者の方にももし参考になればと思い、公開・共有してみたい。]]> クロス円シミュレータ @ Google Spreadsheet

クロス円シミュレータの使い方

閲覧のみであれば、上記のクロス円シミュレータのリンクをクリックすれば新しいウィンドウが開いてそこに為替レートが入力してある表が表示されるので、ご覧頂ければ幸いである。　 ただ、現在の直近のドル円に基づいた各クロス円通貨ペアの為替レートしか出ていないので、ドル円為替レートの値動きに応じて他のクロス円通貨のレートがどのように変動するかを見たい場合は、各自で Google アカウントでログインしてからこの表を開いて頂きたい。（Google アカウントを持っていない方は無料で作成可能。） 各自の Google アカウントでログインすることで、編集モードでこの表データを開くことが出来（上記、クロス円シミュレータのリンクをクリックして開いたページの表の右下、"Edit this page"をクリック）、ドル円のレートを変更することが出来るはずなので、色々と変えてみることで各クロス円通貨の値幅がどの位まで変動しそうかということを見ることが出来る。 現時点では、当方のポジションとも関連の深いクロス円の通貨ペアや取引したいと考えているクロス円通貨ペアとして、ユーロ、ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドル、スイスフランの6種類を入力してある。これ以外に追加したいものがあれば、是非追加してみていただければと思う。

クロス円シミュレータ・使用上の注意点

本来、相場ではレートなり値段の絶対値ではなく、値動きが上向きなのか下向きなのかを見極めてからポジションを取るのが本筋である。　なので、為替レートの絶対値が少し高いから危ないと言うわけではないし、レートが低いから安全というわけでもない。 （現に、当方も欧州通貨がもう高いと思ったからショートしたのだが、意に反してそれからドル安・欧州通貨高に振れてしまっていたのである。） したがって、この為替レートのシミュレーションでも、数値の絶対値はあくまでも参考として頂きたい。 もちろん、長期のスワップ狙いなどで当方のように証拠金を十分に用意しておいて損切りを基本的にはしない、と言う場合などでは、為替レートの絶対値に基づいてのトレードにおいてはこのようなデータは十分に参考になると考える。 なお、ユーロドル、ポンドドル、など、ドルベース通貨ペアのレートについては、通常のFXトレードでは小数点以下４桁までを使用するが、この為替レート表では簡単のために小数点以下2桁目までしか入力していないので、留意されたい。]]> サブプライム問題、欧州に飛び火？ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-09T15:53:11Z 2007-08-10T16:23:46Z 今週の為替相場は、なんとも忙しい、慌しい状況となっている。 どうやらアメリカのサ... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ サブプライム・ローン問題が欧州の金融機関に飛び火したようで、かなり巨額の損失をドイツの金融機関三社が被ったことが発表されたことを受けて、ユーロやポンドが売られたということらしい。 一昨日、円キャリーがまた再開してドル安・ユーロ／ポンド高に振れるのか・・・とがっかり＿|￣|○だったので、少しホッとしているというのが正直な所。 いずれにしても、昨日の欧州通貨の上昇分はほぼ帳消しになったような形となった。]]> デイトレードのシステムをORBで構築する） ]]> 円キャリートレード再燃で円安ドル安に逆戻りか tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-08-08T14:45:14Z 2007-08-08T16:11:20Z どうやら、円キャリートレードがまたまた再開したような感じだ。 サブプライム・ロー... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ 円キャリートレードがまたまた再開したような感じだ。 サブプライム・ローン問題の深刻化が懸念されているおり、注目されていた今日未明のFOMCでは、バーナンキ議長がややタカ派的な発言をしたため、色々と解釈を巡って相場が動いたものの結局はダウが続伸するという経緯となっており、これが為替相場に対しても、米景気回復 → ドル安（対円以外）・円安 という流れに働いたようだ。 ドル買い・欧州通貨売りのポジションをずっと持っている当方としては、これでまたお預けを食った格好。 せっかくポンドも 2.01台まで戻ってきていたのだが・・・（素直に240割れ位でポンド円ロングしてれば何も問題ないということなのか・・・？） しかし、どうしてもクロス円のスワップ狙いは急落が恐くて手を出せないのである。。。 例えば、こんなFX・外為関連ニュースがある： ]]> ＩＭＦ「円は過小評価」・日本経済、底堅い成長予測・審査報告書 先にも、米国議会の動きなどで吉田恒先生が円高に警鐘を鳴らしていることなどにも触れたと思うが、IMF（国際通貨基金）も円が日本経済の割りに過小評価されていると指摘している。 俺に言わせれば、巨額の財政赤字のために政策金利を上げられない以上、絶対金利差によって国際的な外国為替市場で円が投機的に売られるのは極自然な成り行きだと思うのだが。 これを無理やりに修正するような動き、例えば、無理やりに日銀が金利を引き上げるとか、あるいは円買い介入をするとか、という金融政策を取れば、今度は日本の財政破綻のリスク増大やドル暴落（円買い→ドル売り）による金融不安や世界恐慌に繋がる恐れもあるのではないかと思う。 あくまでも単なる一介のFX個人投資家による邪推かも知れないが、IMFの高官などには日本で顕在化する格差問題（持てる者・持たざる者、東京とそれ以外の地方、などなど）、少子高齢化と人口減少、などなどの問題のために、見かけ上は拡大中で戦後最大などと言われている「好景気」がまだら模様で実際にはそれほど楽観できるような経済状態ではないということ、など理解されていないのではないかと思うのだ。 まぁ、FOMCも無事乗り切れてサブプライム問題もこれ以上深刻化しなければ、日銀の8月利上げはほぼ織り込み済みとなってきたようなので、利上げ→「好景気？」の押さえ込みと言う流れでやはり中期的にはもう少し円高が進むかも知れない。 ただ、それ以降は一段の金利引き上げは先に述べたような理由から難しい（それに金利引き上げによって実際に景気がまた少し悪くなる）だろうから、金利高・円高・株安→景気減速 → 円安への回帰となるのではなかろうか。 しょせん、日本とそれ以外の先進各国との間の絶対金利差は、日本並みに景気が悪化して金利をいまの日本と同程度の低金利にしなければならないような国が出てこない限り（そして、そんな可能性は極めて低いはず）解消しえないので、長期的には円キャリートレードは解消されないだろう。 かくして、静かなるキャピタル・フライトはゆっくりとしかし確実に進行していくのだろうか。。。 年金もあまり当てにならないし、結局は自分の身は自分で守るしかないという結論に落ち着くのである。 （だから、FXももっと頑張ってしっかり稼ぐぁにゃならんのだけどねぇ。とほほ。）]]> 自動売買ロボット作成マニュアル〜エクセルでＯＫのFX tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-07-28T13:40:16Z 2007-08-08T14:45:03Z システムトレードでは、何らかの自動売買を活用することが多い。 この場合の自動売... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ 自動売買ロボット作成マニュアル システムトレードでは、何らかの自動売買を活用することが多い。 この場合の自動売買とは、指値注文で IFD (If Done)注文とか OCO (One Cancel the Other) などの注文を入れておくことだ。　株でも為替でもネットでのトレードをやっている方なら多かれ少なかれ使っているだろう。 その自動売買だが「自動」と言いながら、当然FX業者が提供するトレードツールの取引画面で対話的に操作をして注文を入れるのが普通である。 しかし、実は取引会社によっては、この手作業の「自動売買」を本当に自動化することができるのだ。 いわゆる、「完全自動売買」という手法である。 そして、この「完全自動売買」、パソコンを持っている人ならほとんど持っているだろう、マイクロソフト オフィスの定番アプリケーション・ソフトである、Excel（エクセル）でなんとできてしまうということを知ったのだ。]]> 自動売買ロボット作成マニュアル〜エクセルで理想のシステムトレード この本を一読すると、テクニカル分析でも良く使う４本値データをしかるべき場所から自動で取ってきて、あらかじめ組んであるプログラムのトレードシステムのルールを適用し、トレードの売買シグナルが出たら、注文を出させる、決済のシグナルが出たら決済させる、ということが、究極的にエクセルのマクロを使ってできるようになるというものだ。 エクセルのマクロ機能はお馴染みのエクセルに備わっているプログラミング機能で、普通の人でもその気になればエクセルでプログラム作成を可能にするものである。 もちろん、何らかのプログラミング経験などがあるに越したことはないが、まったく無くてもとりあえずはこの本の解説どおりにパソコンを操作してみれば、ネットトレードの自動売買プログラムがある程度できるはずだ。 ただ、筆者が注意点としてあげている通り、完全自動売買プログラムはバグなどがあって決済すべきときに決済注文が執行されなかったりすると、とんでもない額のロスカットになったり、マージンコールになったりする恐れもあるので、実際のトレードに投入する際には、十分すぎるくらいの検証とデバッグを行ってからということに留意して頂きたい。 ところで、この自動売買ロボット作成マニュアルで使うエクセルのバージョンは Office 2003 である。 それが、俺のパソコンで使用しているエクセルのバージョンは Office 97 で、本のバージョンよりはるかに古いバージョンだったのだ（汗）・・・（注： Office 2000 以降であれば、著書の方の方で動作確認されているとのこと） ということで、まずはエクセルのバージョンアップから始めることになったのだが、気を取り直して完全自動売買を目指してエクセルマクロのプログラム作成に取り組もうと考えている。 ◎ FXで究極のほったらかしトレード → 自動売買ロボット作成マニュアル〜エクセルで理想のシステムトレード]]> 円高、いつまでどこまで続くか？ tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-07-28T03:34:23Z 2007-07-28T03:58:34Z 先日のブログ記事にも書いたドル安円高、今週も継続中だ。 これが一時的な押し目なの... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ ドル安円高、今週も継続中だ。 これが一時的な押し目なのか、それともまだしばらく（あと２〜３週間、場合によってはもっと）続くのか、これはまだ何とも言えないのだが、いずれにしてもとにかく流れに逆らわずにポジションを取ること、リスク管理をきちんとすることが負けないためには大切だと考える。 このブログをいつも読まれている方（いるのか？）はご存知かと思うが、当方の関心事は円高よりもむしろドルの動向にあるのだが、そのドル、円に対するドルの動きつまり円高ドル安の現状にあって、実は他の主要通貨であるユーロやポンド、オセアニア通貨やカナダドルに対しては実は横這い、もしくは、ドル高になっているのである。 つまり、前にも書いていたように、この数日の動きでは、以下のような通貨間の力関係が成り立っている：]]> 日本円 ＞ 米ドル ＞ ユーロ、ポンド、他クロス円通貨 したがって、ドル円だけで見るとドル安円高になるところ、円を無視してドルとそれ以外のクロス円通貨で見るとドル高クロス円通貨安になっている。 英ポンドやオーストラリアドルが恐ろしいくらいの下げ幅で下落しているのは、これがその理由なんだね。 大変残念ながら、この暴落に乗じてポジションを取っていた訳ではないので（f(^-^);;）その恩恵には預かれていないのだが、少なくとも現在稼動中のトレードシステムの含み損は大幅に減った（喜）。　まぁ、無闇矢鱈とポジションを増やすことは自殺行為になるので、資金管理を優先した結果こうなっているので、納得ずくではある（本当は悔しいけど）。 さて、問題は来週以降、いつまでそしてどの程度までこの円高が続くのかだ。 中期的な円安傾向における少し大きめの調整ということなら、この辺で下げ止まってまたまた円キャリートレードの再開ということになるのだろうが、業界の一部アナリストの方が指摘するように中期的な円高傾向の始まりなのだということであれば、ここで安易にドルやユーロ、ポンドのロング（買い）ポジションを取るのはまだ危険である。 いずれにしても、この辺の見極めを機械的にできるトレードシステムを早く稼動させたいものである。 ]]> 円高（ドル安とクロス円安）が進行中か tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-07-25T14:43:06Z 2007-07-25T15:13:27Z どうやらやっと欧州通貨を初めとしたクロス円が反落に転じたようだ。 仮に中長期的な... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ どうやらやっと欧州通貨を初めとしたクロス円が反落に転じたようだ。 仮に中長期的な下落トレンドでは無いにしても、少なくとも何がしかの調整局面に入ったことだけは確かだ。 ユーロドル（EUR/USD） 1.38越え → 1.37 （1.37割れも間近か） ポンドドル（GBP/USD） 2.06越え → 2.05 （2.05割れも間近か） これまでの上げトレンドのペースが速かっただけに、下げに転じたときもストップを巻き込みながら短期間のうちにかなりの下げ幅で下落するかもしれない。 これらの通貨がドルに対して下げるということが何を意味するかは、あなたにも分りますよね？ そう、仮にドル円（USD/JPY）が一定だったとしても、ユーロ円（EUR/JPY）やポンド円（GBP/JPY）もかなりのスピードで下落するということ。 しかしながら、サブプライム問題が一段落したとはいえ円安基調にも調整が入りつつあることを考えると、ドル円もそれなりにドル安円高に振れる可能性はまだある。つまり、ドル安円高と欧州通貨安ドル高が同時に進行することで、欧州通貨が対円で下落するスピードが加速度が付くということである。 例えば、ユーロ円の場合： 　　EUR/JPY = EUR/USD * USD/JPY と、ユーロ円はユーロドルとドル円のクロス通貨ペアという性格を持つので、 　　EUR/USD↓ * USD/JPY↓ = EUR/JPY↓↓ という感じで、両方の通貨ペアが下落するとその掛け算の結果である通貨ペアであるユーロ円の下落幅が倍加するということだ。 と、ブログに呑気なことを書き綴るうちに、ポンドドルは2.05割れ、ユーロドルは1.37ちょうどまでの下落を見ている。 うーん、一時は青天井なのか？？と含み損の拡大にガクガクブルブルと怯える日々を最近まで過ごしていたが、やっと一息つけそうだ。（ホッ！） 残念ながら、最悪の場合を想定してトレードシステムの売買ルールよりも資金管理を優先したために、2.06オーバーの為替レートではポンドドルの売りあがりポジションは入れていなかった。　 そのため、ユーロドル 1.3810 からのショート２枚と今日追加したドルスイスのロング＠1.2143 程度でしか当面の差益を享受できていないが、まぁ逆張りのトレード失敗みたいなのが反転したのだから、とりあえずは良しとしよう。　 あとは、いつまで、どこ（どの為替レート）までこの流れが続くか。。。 デイトレードのシステムをORBで構築する tag:fx.afnfan.net,2006://9 2007-07-22T01:04:21Z 2007-07-22T08:25:01Z デイトレードのシステムをFXトレードで構築したいとずっと考えていた。 考えている... AFN FAN/ポチ http://www.afnfan.net/ デイトレードのシステムをFXトレードで構築したいとずっと考えていた。 考えているだけじゃ先に進まないので、まずは手がかりになる知識を入手することにした。 ということで、手に入れたのがこの本 → システムデイトレード システムデイトレード この本で紹介されているトレードシステム、具体的には、オープニング・レンジ・ブレイクアウト （Opening Range Breakout; ORB）と呼ばれるもので、それほど新しい概念と言う訳ではない。 しかし、アメリカの著名な投資家であるラリー・ウィリアムズ氏、やシェルダン・ナイト氏、そしてORBでは外せないトビー・クレイベル氏らのデイトレード向けORBシステムの解説書として一読に値すると思う。]]> システムデイトレード アマゾン → システムデイトレード]]>